и все. висит в памяти и ни туда ни сюда. что делать??? я в ужасе.
А работать надо.

Допустим, что Ваш сайт живет в C:\mysites\mysites.com (то есть это DOCUMENT_ROOT).

В этом случае SCRIPT_FILENAME должен быть таким:

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME c:/mysites/mysites.com$fastcgi_script_name;

No input file specified.

Как решить эту проблему?

В моём случае получилось нечто подобное:

Usage: php [-q] [-h] [-s] [-v] [-i] [-f <file>]
       php <file> [args...]
  -a               Run interactively
  -b <address:port>|<port> Bind Path for external FASTCGI Server mode
  -C               Do not chdir to the script's directory
  -c <path>|<file> Look for php.ini file in this directory
  -n               No php.ini file will be used
  -d foo[=bar]     Define INI entry foo with value 'bar'
  -e               Generate extended information for debugger/profiler
  -f <file>        Parse <file>.  Implies `-q'
  -h               This help
  -i               PHP information
  -l               Syntax check only (lint)
  -m               Show compiled in modules
  -q               Quiet-mode.  Suppress HTTP Header output.
  -s               Display colour syntax highlighted source.
  -v               Version number
  -w               Display source with stripped comments and whitespace.
  -z <file>        Load Zend extension <file>.

Если в выдаче у Вас не будет параметра -b, это означает, что Ваш PHP собран без поддержки FastCGI.

PS - Вам в любом случае было бы неплохо обновить PHP.

PHP 4.4.2 (cgi-fcgi) (built: Jan 13 2006 13:53:43)
Copyright (c) 1997-2006 The PHP Group
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies

PHP 5.0.4 (cgi-fcgi) (built: Mar 31 2005 02:45:43)
Copyright (c) 1997-2004 The PHP Group
Zend Engine v2.0.4-dev, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies

Выполните эти две команды из консоли (cmd.exe):

set PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=0
php-cgi -b 127.0.0.1:9000 -c C:\php\php.ini

Вместо C:\php\php.ini должен быть путь к Вашему php.ini.

Active Connections
  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1025           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:80           127.0.0.1:1037         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1029         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1033         127.0.0.1:1034         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1034         127.0.0.1:1033         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1037         127.0.0.1:80           ESTABLISHED
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*
  UDP    127.0.0.1:123          *:*
  UDP    127.0.0.1:1035         *:*
  UDP    127.0.0.1:1036         *:*
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*

А это из nginx.conf

location ~ \.php$ {
            root           html;
            fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
            fastcgi_index  index.php;
            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME   $fastcgi_script_name;
            include        fastcgi_params;
        }

PS - с очень большой вероятностью у Вас не запущен PHP/CGI, либо же он слушает другой порт. Посмотрите выдачу netstat -an

2008/08/13 23:04:38 [error] 1836#0: *3 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: localhost, request: “GET /index.php HTTP/1.1″, upstream: “fastcgi://127.0.0.1:9000″, host: “localhost”
2008/08/13 23:04:43 [error] 1836#0: *3 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: localhost, request: “GET /index.php HTTP/1.1″, upstream: “fastcgi://127.0.0.1:9000″, host: “localhost”
2008/08/13 23:05:08 [error] 1836#0: *3 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: localhost, request: “GET /index.php HTTP/1.1″, upstream: “fastcgi://127.0.0.1:9000″, host: “localhost”

Буду вам признателен если подскажите, что нужно исправить

“Так они же могут вместе жить? PHP как модуль Апача, а php-cgi как FastCGI-модуль в nginx.”
А они и живут.